Saya percaya bahwa turunan dari proses Gaussian (GP) adalah GP lain, dan jadi saya ingin tahu apakah ada persamaan bentuk tertutup untuk persamaan prediksi turunan dari GP? Secara khusus, saya menggunakan kernel kovarian eksponensial kuadrat (juga disebut Gaussian) dan ingin tahu tentang membuat prediksi tentang turunan dari proses Gaussian.
12
Jawaban:
Jawaban singkatnya: Ya, jika Proses Gaussian (GP) Anda dapat dibedakan, turunannya adalah GP lagi. Ini dapat ditangani seperti dokter umum lainnya dan Anda dapat menghitung distribusi prediksi.
Tetapi karena GP dan turunannya G ′ terkait erat, Anda dapat menyimpulkan sifat salah satu dari yang lain.G G′
GP mean nol dengan fungsi kovarians dapat dibedakan (dalam mean square) jika K ′ ( x 1 , x 2 ) = ∂ 2 KK ada. Dalam hal ini fungsi kovarianG′sama denganK′. Jika prosesnya bukan nol-rata-rata, maka fungsi rata-rata perlu dibedakan juga. Dalam hal fungsi rata-rataG'adalah turunan dari fungsi rata-rataG.K′(x1,x2)=∂2K∂x1∂x2(x1,x2) G′ K′ G′ G
(Untuk lebih jelasnya periksa misalnya Lampiran 10A dari A. Papoulis "Probabilitas, variabel acak dan proses stokastik")
Karena Gaussian Exponential Kernel dapat dibedakan dari pesanan apa pun, ini bukan masalah bagi Anda.
sumber
Ini. Lihat Rasmussen dan Williams bagian 9.4 . Juga, beberapa penulis sangat menentang kenrnel eksponensial persegi - itu terlalu halus.
sumber