misalkan adalah variabel acak yang didefinisikan pada ruang probabilitas yang sama dan biarkan kovarians dan menjadi terbatas, maka hukum rumus dekomposisi kovarian total / kovarian menyatakan: Apa interpretasi dari dan ?
Pikiran saya: dalam (ii) dua harapan bersyarat dapat dilihat sebagai variabel acak sendiri, saya juga tahu bahwa ini adalah generalisasi dari hukum total varians / formula dekomposisi varian yang dapat ditunjukkan dengan menetapkan , di mana interpretasi kemudian bahwa dari variasi dalam dijelaskan oleh dan terjelaskan oleh . Tetapi apa interpretasi yang benar dalam rumus kovariansi untuk (i) dan (ii)? Wikipedia menawarkan deskripsi singkat yang tidak terlalu memuaskan.
sumber